马克维兹最优组合理论

2024-10-21 14:42:30 271次

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2024-10-21 14:42:30

这个里面有一个重要的因素叫做：风险承受能力，这个能力的决定因素有两个，第一个叫做：心理承受能力第二个叫做：资金承受能力只有在考虑了这两个因素之后，才能决定资产组合方案。

在资本市场当中，每个个案都需要量身定制，没有一套可以放之四海而皆准的投资组合方案。最优方案并不是所有人的最优方案，而是某个人的最优方案。马科维茨模型的基本思想构建最优投资组合步骤： 1.投资目标的不同，界定可供选择的投资证券范围。 2.估计各证券的预期收益率风险和协方差（相关系数）。 3.确定有效边界。 4.最优化——寻找最佳投资组合。

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